作者： 唐可欣
作者机构： 四川大学经济学院博士研究生,四川成都6100出版物刊名： 求索页码： 21-23页
年卷期： 2010年 第11期
主题词： 金融周期;金融景气扩散指数;主成分分析
摘要：当前,有关金融周期转折点的研究,主要集中在经济周期峰与谷的确定上。NBER经济周期日期确定委员会依靠一定的主观判断,通过灵活的日期确定程序来确定金融周期的转折点。然而,该方法了它的评估准确性的适用性。本文通过引入金融景气扩散指数,并在编制金融景气扩散指数过程中,采用主成分分析法确定金融景气指标的权值,为实时判别金融周期转折点提供了一种有效可行的方法。
